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18516993696 · 2021年05月02日
duration positioning讲到the best bond里面total return其实只算了yield income和change in price based on yield expectation，但是没有考虑rolldown return，是因为rolldown return只适用于收益率曲线是stable的情况下吗？但其实rolldown return根据债券久期不同，影响也会比较大？
pzqa015 · 2021年05月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的，我们计算rolling yield是假定收益率曲线stable，计算E(△y)是考虑收益率曲线变动。Rolldown return只受债券现在买入和预期卖出价格的影响。
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