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小如 · 2021年05月02日
之前讲的marginal PD不是只看当年吗？这里怎么变成conditonal PD才是只看当年了 credit risk 经典题部分section5的1.6题中，marginal PD和conditional PD的定义把我弄晕了 如果margialPD等于累积违约概率相减，那我前面的做题思路就错了呀 比如该部分1.1题，累计违约概率不就该等于题目中的marginal PD直接相加了吗？
袁园_品职助教 · 2021年05月03日
同学你好！
因为教材参考了两本参考书，所以marginal PD和conditional PD在FRM里有时候出现了混用的情况
做题目的时候，如果求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减；计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的算法，或者参见这里的1.6题
