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和棋 · 2021年05月02日

错题本IV选项没有理解为什么

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management



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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月02日

同学你好，

这道题是在让解释你的hedge失效的原因，如果第四个选项是原因的话，即流动性危机，在流动性危机的时候不可能出现债券价格下降，但股票价格不懂，所以流动性危机并不是造成你hedge失效的原因。相反，如果是真的流动性危机，两个价格都会出现下降，那你其实会赚钱，所以不选IV选项。

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