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kayi · 2021年04月29日

Filtered historical simulation

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
因为这个方法调整了return（参数法）加上bootstrapping（非参数），此方法是半参数法。那么volatility weighted historical simulation这些也都是参数法？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月30日

同学你好，

volatility weighted historical simulation 是半参数法。这几个**-weighted historical simulation都是半参数法，原版书上有说。


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