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DDAXC · 2021年04月24日

经典题 surplus at risk 4.7

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


这个题给出了correlation=0.6 那应该怎么判断correlation是A变动1单位E变动0.6 还是 E变动1单位A变动0.6？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月24日

同学你好！

根据题目，中间一步求出来A=100*△P/△A，那就是求的其实就是A能解释P的部分了，也就是把A当成自变量，P当成因变量。

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