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Pina · 2021年04月12日

total factor risk

  1. CFA II
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老师好 截图1书上说active risk squared = active factor risk + active specific risk , 也就是说active risk 是（active factor risk + active specific risk）开根号， 是吧？ 截图2 ，一经典题里提到total factor risk 是指什么？这里有点忘记，total factor risk = active factor risk 吗？ 谢谢

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星星_品职助教 · 2021年04月12日

同学你好，

截图1：逻辑对，但我们正常是不会那么去计算active risk的。

截图2：RMRF，SMB，HML，WML这些都是risk factor，把这些factor对应的数字加和就是total factor risk，就是active factor risk

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