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keith · 2021年04月11日
maggie_品职助教 · 2021年04月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个题目说的是多因子量化选股的回测（back-testing）具体做法，找到当前的股票实盘数据提取因子(叫做factor score)，即FS(t)，和股票下一期的收益，即SR(t+1)之前的关系。两者相关性越高就说明我们模型越准确。请见我们讲义148页：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
