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和棋 · 2021年03月28日
还是没有理解为什么日本银行在这个案例中由WWR,如果日元升值，由于是货币互换，到期后日本银行给出日元，收到美元，为什么日本银行会有一个很大的gain呢？货币互换中到期时候换多少货币在刚开始已经约定好了，在本案例中到期时日本银行要付出去很多日元（贬值的货币）同时收到很多美元（贬值的货币）这样反是损失吧？
袁园_品职助教 · 2021年03月29日
同学你好！
这里说有一个很大的gain是因为日元升值，日本银行用同样的日元资产作抵押可以借到更多的美元了
美元exposure上升，美国银行的PD上升，所以是WWR
