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和棋 · 2021年03月28日
品职答疑小助手雍 · 2021年03月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个点不是很重要，在原版书278页有说明，也算是一个结论。
就是在risk neutral的情况下，增加LGD其实对这个CVA影响很小，因为风险中性时期望的收益率永远都是rf，那LGD得增加其实会伴随着PD的减小，而这个变化整体上对loss的影响是略微增大。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
