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和棋 · 2021年03月27日

请问下这一道例题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management



为什么最后bond的value直接是PV(F)N(d2)-VN(d1)这个不是负的Call的价格吗？为什么等于bond value？

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和棋 · 2021年03月27日

根据平价公式C+K=P+S的话求bond value也应该是K-P=S-C吧？那么S哪里去了呢？这里只有-C

1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年03月29日

同学你好！

这里是要求用 Merton Model，你可以去听一下老师前面讲莫顿模型的内容

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