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Aaaron · 2021年03月17日

UL的定义

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

Economic Capital=UL

UL=WCL-EL

WCL=μ-2.33σ（或者其他分位点，若为正态分布，用2.33）

σ=UL

所以：UL=WCL-EL=μ-2.33σ-μ=-2.33UL


这个推导…问题在哪？

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Aaaron · 2021年03月17日

已经知道为啥了，不用回复啦！谢谢老师

1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年03月18日

好的，加油！

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