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snow1597 · 2021年03月13日

age-weighted historic simulation視頻中的那道例題

講義第16頁的那道求95% age-weighted HS的例題,為什麼loss是98,而不是99?


因為98算出來的cumulative 已經是5.6864%,超過了95% var。而老師在第一個視頻中講到(不用插值法,只給整數選項那裡),當95%在兩個loss之間的情況時,應該保守取更大的loss。這道題loss98的百分比不足95%,所以不能說有95%的信心loss會小於98吧?是不是和之前的講法矛盾了?

1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年03月14日

同学你好!

你参考一下这个回答,看看能不能解答你的疑惑,如果还有问题,欢迎继续提问。

https://class.pzacademy.com/qa/69208

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