开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

临江仙 · 2021年03月06日

对于流动性风险第9章问题

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
老师说用这个策略时，久期要等于持有期，这个久期是修正久期么？ 而且，只有零息债才满足要求？还是说组合债券，配平即可？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2021年03月06日

同学你好，

是修正久期，理论上零息债券的效果最好，在实践中对于组合债券配平就可以。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 383

    浏览
相关问题