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临江仙 · 2021年03月06日

对于流动性风险第9章问题

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
老师说用这个策略时，久期要等于持有期，这个久期是修正久期么？ 而且，只有零息债才满足要求？还是说组合债券，配平即可？
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小刘_品职助教 · 2021年03月06日

同学你好，

是修正久期，理论上零息债券的效果最好，在实践中对于组合债券配平就可以。

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