我想问一下 这道题在算到expected value 时,还能理解~
到了 求VAR（Ra)时， 请问是用的哪个章节的讲解啊 ， 我感觉我脑子转不过来了
这个课件里面 何老讲的是2个组合的方差， 如果是如题这样的一个方差，
课件讲的公式 后面2WaWb Correlation 这一串 直接可以省去么？
星星_品职助教 · 2021年02月23日
同学你好，
问题里提到的课件图没传上来。但这道题计算的是“return of stock A”即一个资产（stock A）的方差，而不是问题里你描述的组合的方“组合的方差”
只有存在两个/多个资产的时候才会用到组合方差公式，这个时候会有两个资产分别的权重，分别的标准差，和两个资产的协方差/相关系数。
所以本题是用不到你提及的组合方差的公式的，因为这里只有一个资产stock A，没有Stock B/Wb/σB等）。
单个资产的方差计算有下图两种方式，这道题用的就是方法②。本质就是在求一个加权平均，其中权重就是对应概率。
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如果对于没传上来的那张课件的理解有误，或者需要进一步的讲解。都可以继续追问。
仁仁子 · 2021年02月25日
哇 超级感谢