李老师刚开始讲的是对于forward的估值（value)和定价(pricing)，然后说futures和forward的定价在t=0时是一样的，因为futures是每日盯市，所以没有估值。后面一章在讲treasury-bond-futures的时候，讲了一个关于futures-price定价求QFP的相关内容，想问下是因为futures的标的物不同所以才会这样吗，前面的标的物是stock，后面的标的物是bond？；还是因为clean-dirty的原因，后面又有了对于futures的定价了？第二本书都听完了，在做题总结当作，发现对于这部分有点混乱。
