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raojingzi1001 · 2021年02月02日

为什么例题里说的和前面说的不一样

圈出来这里面举的例子,为什么用age weighted5%的Var 不选99而选98,前面两节不是说了要保守估计,选亏损更大的吗?不然累计亏损概率大于5%了啊?
3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年02月03日

李老师说的是切一刀,但是从结果看并不是5%的这一刀,而是他如何判断var的位置的方法。

而我刚才写的是按照定义数出来的方法, 不管什么方法累计数出来肯定是选的98。

品职答疑小助手雍 · 2021年02月03日

我知道你说的意思,请认真看我第一次的回答,5%这个值其实不是卡在99和98之间的,而是卡在97和98之前的,所以取的98。

这个地方本身就挺容易弄错的,所以要认真。

raojingzi1001 · 2021年02月03日

圈出来的视频 两倍数13分56秒 李老师划出来切在99和98之间

品职答疑小助手雍 · 2021年02月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


不违背保守估计的原则的,这个地方挺容易判断错误的,要注意。

它其实是按全面的累计概率去累加的。所以到98的时候,前面已经累计了1-4.5922%的概率了,这个累计已经超过95%了。所以98就是保守估计的结果。


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raojingzi1001 · 2021年02月03日

请看该视频往上54分钟那个视频 两倍速 17分20秒至19分 李老师讲解 说 如果切到小的那个数 则亏损大于该数的概率大于5 不符合定义 应该切到亏损更大的那个数 累计概率则小于95

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