开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

玖貳柒 · 2020年12月30日

关于trend model

序列自相关不影响b0和b1的consistency  为什么讲义里P108这一句话又说trend model有序列自相关,会造成b0和b1的inconsistency
2 个答案

星星_品职助教 · 2021年01月02日

@玖貳柒

就是这是两个不同的问题:

1. 序列自相关不影响b0和b1的consistency 

2. model misspecification影响b0和b1的consistency 

星星_品职助教 · 2020年12月30日

同学你好,

讲义里说的和“序列自相关不影响b0和b1的consistency ”并不是一件事情。讲义里说的是由于有serial correlation,进而导致这个模型就不适用于time series data,这是model misspecification的问题,模型不合适才是导致b0和b1的inconsistency的原因。

玖貳柒 · 2020年12月30日

感觉有点绕,没怎么懂

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 373

    浏览
相关问题