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严心雨 · 2020年12月29日
在这一章中说，Equityvolatility和股票收益率呈负相关，这个能理解，所以long股票+long期权可以抵消风险，想知道protectiveput里面的longput不是指long前面那个股票的putoption吗？这里难道long的期权，无论什么标的的期权都可以吗？（这里是volatility的期权）
韩韩_品职助教 · 2020年12月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，在volatility策略中的long option，应该也是想要对冲的Equity的对应的期权，不能是任意的一个期权。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
