老师好，FRM二级Market Risk基础班讲义第16页例题，老师讲到loss=99的时候，累积概率是4.5922%，loss=98的时候，累积概率是5.6864，所以5%的VaR介于99和98之间，然后往下取一位，所以是98。（基础班视频age-weighted, 1.5倍速，第27:50分）
但是在基础班视频VaR and Expected shortfall，1.5倍速，第34:50分，老师补充的笔记里面的第二种方法，在loss=186和loss=185两者之间，要基于谨慎性原则，取186。那么如果按照这个谨慎性的方法，上面那道例题，不是应该取99吗？
