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lihuifeng3426 · 2020年12月01日

Active share

  1. CFA III
  2. Equity
相同风险下，active share大的好，这个的逻辑是什么？ active share大的应该是portfolio越偏离benchmark的权重，越concentrated。越集中不该是risk越高吗？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年12月02日

嗨，爱思考的PZer你好：


你描述的是“risk-efficient delivery”风险效率的判断标准，请参考我对你刚才相似问题的回复。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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