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伊莎小贝尔 · 2017年12月17日

问一道题：NO.PZ2015120209000009 [ CFA II ]

  1. CFA II
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2017年12月18日

这道题考点就是mark to value。

现在时点是t=30，签一个反向对冲合约。一开始的远期合约是90天的买EUR（花费1.2242USD），反向对冲就是60天的卖EUR（收到1.22204USD）。根据60天的远期汇率为1.2235-0.001456=1.22204。收到的减去支出的，再乘以合约大小，就是90天时的收益。最后再折现到30天。折现利率用的是60天的美国利率（注意要天化）。

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这题如果用rivatives里的上下都按各自的折现率去折，得到t=30时刻的value等于-216500，为什么会答案会不一样？是不是只能用Economic里的方法先轧差再折线？

2018-05-15 22:47 1 · 回答

    请问为啥sell要用biprice来算？如果题目改成buy，也是用biprice吗？

2018-01-29 16:38 1 · 回答

    投资者用US买EUR 难道不是用银行的ask价格买吗？

2018-01-20 23:21 1 · 回答

    这题答案设置的有些不合理啊，，，结果与A/C都很接近，如果第一步计算反向对冲合约汇率时多保留1位小数，计算结果为2155**多，四舍五入选C也合适

2017-12-17 03:17 2 · 回答