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小蛋糕 · 2020年11月29日
老师您好，
如图，经典题课上老师说“在二叉树法下，普通浮动利率债券的价值等于面值”，是这样的结论是吗？
还有，这个结论只适用于二叉树方法下吗？谢谢
吴昊_品职助教 · 2020年11月29日
同学你好：
浮动利率债券，其coupon rate是浮动的，但也不是每时每刻都在浮动的。只有在coupon reset day，coupon rate会跟着市场利率变动并与市场利率保持一致。此时，coupon rate等于市场利率，债券的价值就会回归面值。因此，浮动利率债券在付息日当天，其债券价值会回归面值，当然这个不仅仅适用于二叉树方法，二叉树只是一种债券定价方法。
