星星_品职助教 · 2020年11月25日
同学你好，
Q1：
你说的道题直接从字面含义上去理解就可以了。根据题干条件，写出用于预测的方程为：
Actual US CPI =b0 + b1 CPI consensus forecast，
通过方程可以看出，当b0=0，b1=1时，就相当于Actual US CPI =CPI consensus forecast。这时预测得出的CPI正好等于了真实CPI。这就说明了预测是无偏的（unbiased）。
Q2：针对的都是error term
Q3：ARCH直接检验的是条件异方差的问题，而Autocorrelation对应的是残差项之间相关的问题，在AR里用的是t检验。这两个检验都不是直接检验covariance stationary的，后者用的是DF检验。
