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星空冰淇淋 · 2020年11月20日
benchmark bond不是用来校准二叉树的吗，这里的B选项为什么不对
WallE_品职答疑助手 · 2020年11月20日
同学您好， 这一题和benchmark bond用来校准二叉树没有关系呢。
这一题问的是spot rate 折现和用二叉树折现不一样说明了什么？ 答案说，这说明这个模型是错的，因为正确的模型，用两种方法折现得到的价格会一样。
B选项它这里的non-benchmark bond是指的非作为标的的债券，也就是非国债之类的，有可能是公司债。然而无论是什么债券，只要不是含权债，这2种方法得到的价格都应该一样。
