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chuckie · 2020年11月17日

请问老师twist变化和non-parallel变化有什么区别？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

一直搞不太清楚

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月18日

non parallel可以由 shift, twist 和 butterfly 三个factors 任意构成的，它和parrallel shift成对立面。

而twist， 以positive twist 来说，一般指的就是收益率曲线长期下降，短期上和升。

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