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小米 · 2020年11月14日

关于久期的疑问

  1. CFA III
  2. Fixed Income

derivative overlay 中，这里duration用的是mac duration还是修正久期？感觉都被前面duration match的三条件之一搞得晕了。这一部分知识点除了前面说的用mac duration还有其他的什么特殊规律要注意的吗？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月14日

同学您好，

咱们单期负债Immunization用的是是Mac duration；多期负债用Money duration/BPV，用Futures hedge gap，也就是这里的derivatives overlay 碰到的都是多期负债的情况，用BPV或者Money duration计算

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