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Lay You Lum · 2020年11月14日
问一下FRA中交割时用的市场利率St用的是FRA结束时t1时候的利率还是loan结束时t2的利率？
还有，FRA现金交割是发生在FRA结束时t1还是loan结束时t2?
xiaowan_品职助教 · 2020年11月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
FRA使用的市场利率是t1，即loan开始时的利率；
FRA是advanced settled的，现金交割发生在t1时刻。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
