请问老师蓝色高亮（high sharpe ratio）怎么理解，为啥是high sharp ratio.
韩韩_品职助教 · 2020年11月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这里是基于美国的实际Merger arbitrage策略的投资结果来看的。那么为了应对可能的失败风险，一般这个策略会根据项目各自的风险特征提供一个3%-7%的return spread，这个return spread相对在对冲基金策略里面已经算是还不错的(还没有再加杠杆）。而且Merger arbitrage还把一些市场风险给对冲掉了，所以收益比较高，风险还比较低，那么相对sharpe ratio就比较高。
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