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taiyang · 2020年11月07日

为什么spread duration对floating不等于duration

为什么普通sd等于d?spread duration不是因为credit导致的duration不同嘛? 那为什么floating的sd又不等于d了?

1 个答案
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Olive_品职助教 · 2020年11月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,可以参考一下发亮老师之前的回复,讲的非常详细,我想我不太可能讲的比他还详细了:

https://class.pzacademy.com/qa/37561

https://class.pzacademy.com/qa/46766

何老师在课上也仔细讲过这个问题:

  • 基础班视频: Reading 21 Fixed-Income Active Management: Credit Strategies - Credit Migration Risk and Spread Risk
  • 二倍速前六分半

 

 


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


taiyang · 2020年11月07日

链接点不开啊。。。

Olive_品职助教 · 2020年11月07日

我试验了能点开的,请问同学你用的是app?网页?app的话是安卓还是苹果?

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