ZRX · 2020年11月05日

原版书reading 19 #24题

老师您好，这道题我反复听了几次还是做错。明明portfolio 2中的money duration 小于liability money duration （2609700），我理解就算是这个portfolio 2 convexity 相对小，也不可以选择，因为money duration 小于2609700。求解答

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月08日

这没有一定的先后顺序，如果您先判断duration，结果差多，这个时候就要去判断凸性了。当然如果一看duration和convexity都差很多那就可以直接排除了

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月06日

同学您好，

这money duration的数额很大的，比如这一题达到了5位数，所以当比较money duration的时候，有些许偏差（几百）也是允许的。

因为并不能从money duration中做出判断，所以这一题的重点，也是考点就落在了考察convexity上。

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ZRX · 2020年11月06日

那考试的时候我要优先判断money duration还是convexity

原版书reading 19 #24题

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