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和棋 · 2020年11月03日

请问Marginal PD 和 Conditional PD是一个概念吗？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

上课老师好像只着重讲了Marginal PD但是后来有提了下Conditional PD 感觉他们的概念非常相似

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


不一样的，计算方式也不一样，比如1000个债，第一期违约5个，第二期违约10个。

第二期的marginal pd是10/1000，conditional pd是10/995


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