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saimeiei · 2020年11月03日

固定收益经典题4.1

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师你好，这道题C选项还是不理解。进入回购协议的话，相当于把债券给对手方，自己收到现金，那么久期是下降的吧，如果卖这份合同，那么正好增加了久期，那么c也对啊
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月04日

同学您好，

咱们仔细听老师的讲解会发现，sell an Overnight repurchase agreement 是把原来的合约给结束了，原来有这份agreement 现在清空了，所以那么duration就会降低而不是增加。

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