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cherry · 2020年11月03日

CFA2级衍生品经典题

  1. CFA II
  2. Derivative
这里还是不明白，题目是short call，怎么选出来的B选项还是long call 的选项呢？不应该在等式右边整体加个负号，也就是A选项呢？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这道题的问题是如果要进行套利该如何操作，完整的操作方式应该是卖出被高估的call，并且买入合理定价的call，这样可以赚取差价。

卖出call这部分题干中给了，所以我们应该选择的是买入合理定价的call。


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