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saimeiei · 2020年11月03日

固定收益经典题3.7

老师你好,这道题选2,但是2的Money d是比liability小的,在考试中怎么判断是closely match呢?比如相差多少算是closely math?

2 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月05日

他这一题的出题点就是考convexity所以解释也是说的通的。考试的时候,各个条件应该会看的更明显,这一题记住有这种出法,考试的时候多思考几个角度即可。

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月04日

同学您好,

相差多少算是closely math?其实这个是没有具体标准的,但一般咱们看见一个比较大的数字,前几位数都相同,比如这一题,百万级别的只差几百,我们就可以认为是closely match。

当然这样不能100%的保险,所以我们需要用其它条件来排除,比如这一题用的Covextity A> Convextiy L 且尽可能最小来判断。

如果其它条件排除了,仍然有多个选项,那么久说明这一题在抠duration,反之就是没有在意这细小的差别。

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