xiaowan_品职助教 · 2020年11月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
要分两种情况讨论：
1. 如果是OTM/ITM的期权，那么临近到期时，它的状态的确定性会越来越大，所以gamma确实会减小
2. 如果是ATM的期权临近到期，它的状态不确定性会非常大，真正到期时有可能是价内也有可能是价外，所以gamma值会变大。
你截图划重点的这句话我认为也没有问题，因为它说这个期权有high intrinsic value，说明是一个深度价内期权，且临近到期，那么到期时它大概率还是一个价内期权，所以gamma是会减小的。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2020年11月08日
所以老师，就是根据gamma分布的图形omim是两遍，atm是最秃的位置是这么理解吗？
