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ame · 2020年10月30日
固定收益经典题第38页的讲解部分说到，对于steeper的market，要take a long position in bond future。 个人理解，long bond future不是担心债券价格上涨，也就是利率下降才会采取的策略吗， 但是steeper的市场利率不是看涨吗? 这个如何考虑
WallE_品职答疑助手 · 2020年10月31日
同学你好，
这边的背景是要做到 currency neutral, duration neutral, 同时要做到return most attractive,
那么就要找到一个收益率曲线更陡峭的这样的spread才是最大的。
而这里具体怎么做呢，就是要在陡峭的市场中借短期投长期也就是相当于take a long position in bond futures。
您可以回听一下强化班讲义的这个部分的讲解。
