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zjcjrd · 2020年10月24日
小刘_品职助教 · 2020年10月27日
同学你好
因为195*5%+1=10.75
应该选“10.75个”，所以基于谨慎原则应该选第10大损失。
小刘_品职助教 · 2020年10月25日
同学你好，
咨询了老师，更新一下回答哈～
195个数据，95%的VaR基于谨慎性原则，取第10个数据。如果不是整数，应该用插值法，不过书上说简单点，取平均也可以。但因为没有这个选项，所以只能谨慎处理，VAR取倒数第10个
99%的ES就取1个数。
zjcjrd · 2020年10月27日
为什么谨慎处理选第10个
这个跟老师讨论了一下，二级书上就明确了按n*a%+1，一级按n*a%，对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况，原版书上也没有明确，如下图所示，95%的VaR也有一种处理方法是第11个数和第10个数取个权重，但是原版书没有列明。
你这么提问是看到什么题目了吗？因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。
