关于ES计算

同学你好，

久等啦～

又咨询了老师，离散的数据，过去195天的数据，算95%的ES，是尾部的9个数字取平均。

99%的VaR基于谨慎性原则，取倒数第2个。

BTW，如果算出来不是整数，应该用插值法更合适，不过书上说简单点，取平均也可以。但因为没有这个选项，所以只能谨慎处理，VAR取倒数第2个。

同学你好，

这个跟老师讨论了一下，二级书上就明确了按n*a%+1，一级按n*a%，对于如果样本是奇数算出来如何处理的情况，原版书上也没有明确，如下图所示，99%的VaR也有一种处理方法是第2个数和第3个数取个权重，但是原版书没有列明。

你这么提问是看到什么题目了吗？因为我们的经典题和题库里也没搜到相应的题目。