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雯…… · 2020年10月23日

市场风险于投资管理这门课surplus计算问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
如下4.3这道题，是经典题的问题，我想问surplus的均值为什么直接用了6.2，而没有用一开始的surplus165-150等于10，然后再用10+6.2=16.2来算surplus at risk呢？
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月24日

同学你好！

你可以再去听一下老师上课讲解的例题，求 surplus at risk 的第一步就是求 Expected surplus growth

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