开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

雯…… · 2020年10月23日

市场风险于投资管理这门课surplus计算问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
如下4.3这道题，是经典题的问题，我想问surplus的均值为什么直接用了6.2，而没有用一开始的surplus165-150等于10，然后再用10+6.2=16.2来算surplus at risk呢？
添加评论
1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年10月24日

同学你好！

你可以再去听一下老师上课讲解的例题，求 surplus at risk 的第一步就是求 Expected surplus growth

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 289

    浏览
相关问题