开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
于果 · 2020年10月23日
CME讲义中的这道题 Liquidity Premium应该是流动性最高的Bond Yield减其次高的Bond Yield得到的。但是题中说10 Year Government bond yield 下降一点点，agency bond yield保持不变。那不应该是两者相减变小了吗？为什么liquidity premium上升呢？
源_品职助教 · 2020年10月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
核实了一下，流动性风险溢价应该是ANGENCY 的BOND减去等级最高的国债，因为只有这么减下来，风险溢价才是一个正数。
所以这道题本身是没问题的，谢谢你的指正。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
