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YueReggy · 2020年10月22日

bond forward 有没有久期？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
1 如果有一个约定以一定价格在未来三个月购买一只5年期债券的forward合约，那这份forward有没有duration，duration怎么求？ 2 bond futures 有duration ，bond forward 是不是也应该有。
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月23日

1.有久期的，久期取决于你的标的物，所以求法也同bond

2.futures & forward都有久期。

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