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daiwin18 · 2020年10月21日
为什么说与基准的SR比率越相似的组合，就越接近基准？SR比率只是组合与Rf比较。可能存在两个组合的SR相同，但是基准不同的情况
星星_品职助教 · 2020年10月21日
同学你好，
Statement I 对比的是这个portfolio的SR和benchmark porfolio的SR这两者的数值。SR代表risk-adjusted return，如果两个SR的数值相近，说明这个portfolio并没有active return，他实际上的投资是在follow benchmark，而不是在做主动投资，即是一只closet index fund。
不需要考虑把SR的公式拆开来看，对比的并不是各个基金的Rp-Rf。
