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ssummer · 2020年10月14日

marginal pd

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
按照何老师上课讲的，marginal probability of default in2019不应该是4/333吗？答案讲的方法不应该是conditional pd吗？有点乱了……
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年10月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


课上那个方法对应本题的4/333是conditional的，marginal的定义式是t时刻 的cumulative PD减去t-1时刻的cumulative PD。


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努力的时光都是限量版，加油！


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