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jaydengu · 2020年09月29日
在scheduled 的方法中，是适合treading 的市场，我理解有两种大类，一种是POV，另一种是Time-specified schedule，但是至于POV和time specified 的子分类_VWAP，我不太理解差异。听了老师讲课，觉得都是和volume相关，没啥差别，能否再清晰的梳理下，谢谢。
吴昊_品职助教 · 2020年09月29日
同学你好：
首先scheduled分成POV和time-specified schedule，其中time-specified schedule又分为VWAP和TWAP。POV算法是指其成交量为市场成交量的占比，但是未考虑到成交价，也没有考虑到在交易期内是否能买全。POV只和volume有关，和时间没有关系，交易没有时限要求。
TWAP以及VWAP要求在规定的时间内完成一定交易，TWAP在拆小的时候是equal-weighted，而VWAP要考虑到历史成交量。
