问题如下：
When a risk measure is defined by assigning weights to percentiles, under what circumstances is it coherent?
选项：
解释：
Weights must be a non-decreasing function of the percentile.
这道题意思是 损失越大 （即分位点越大）给的权重应该越大是吗
NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师好，ES不是应该给大于等于VaR的损失权重吗？就是也包括VaR那个分位点
NO.PZ2020011303000046问题如下When a risk measure is fineassigning weights to percentiles, unr whcircumstances is it coherent? Weights must a non-creasing function of the percentile. 当通过为百分位数分配权重来定义风险度量时，在什么情况下它是一致的？权重必须是百分位数的非递减函数。 老师这里“例如Var只给某个指定的percentile 100%的权重”这个percentile 中文直翻是百分位 ，但其实是loss的意思？如果要这么理解的话，ES并没有按照loss的大小赋予权重，左边损失大的和var的权重都一样，那ES并不是coherent呀
前面有一道题说的是普风险在什么时候是coherent，答案是always，这道题里又有了条件，是否是矛盾的
就请问这个答案什么意思？
