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格蕾絲 · 2020年09月16日

Asset allocaiton

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
AA中factor based approach隔离风险因子 Q1：mortgage 风险因子怎么隔离，long mortage based，short Treasury bonds？不懂 Q2：market风险因子怎么隔离：long total market return-cash？没懂
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1 个答案

Olive_品职助教 · 2020年09月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


如上图，只投market factor是long market index，short cash。投mortgage factor是通过long mortgage-backed securities，short treasury bond实现的。


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努力的时光都是限量版，加油！


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