品职答疑小助手雍 · 2020年08月27日
emmm选项是这样的话，我感觉是ATM straddle啊，能把整个题发下不？
教皇V · 2020年08月31日
For which of the following will the delta-normal or delta-gamma approach be least effective at the VaR of a long position? A. A forward contract on commodity B. A US Treasury strip C. An ITM call option on a stock D. An ATM straddle on a stock 评论应该增加上传图片功能
品职答疑小助手雍 · 2020年09月01日
这题应该不是题库里的吧，那也应该不是原版书里的了，其实刷以上这些再加上经典题就够了的，另外来路不明的题我们一般也不答，如果是经典题的话提问的时候就可以拍照上传的。（所以这是哪的题？）这题的话，我是完全没印象以前是不是见过的，AB都还好说，主要是CD是吧，我觉得如果是我的话可能会选D，C的ITM的期权delta还是比较稳定的，用delta对underlying进行mapping也不是不行，而D。。既然选择了straddle本身就是赌波动的，最大的损失就是价格不动时的两份期权费损失，而且ATM的时候delta和gamma变动那么剧烈也不好mapping，感觉D选项比较神奇。
