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Pina · 2020年08月09日
老师好，interest rate option 估值 会不会考american interest rate option? 比如二期二叉树，call on interest, 是否在1时点 还要去 拿C1+ 和C1- 去和 从C2++， C2+-, C2-- 折现过来的C1+, C1- 的利率去比较 选大的利率 再 折现到0时刻。 谢谢。
xiaowan_品职助教 · 2020年08月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
利率期权在我们这门课中介绍的已经是简化过的模型，教材的介绍以及所给例题也都是欧式，考察美式的概率是比较小的。
由于标的物是利率，不涉及到分红，所以万一考到了美式，就着重考虑put是否有提前行权可能即可，这里和前面股票期权的处理方式是一样的。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
星星_品职助教 · 2020年08月10日
这道题是不是derivative的？
Pina · 2020年08月11日
是的 标错了。 谢谢指出。
