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paradise1018 · 2020年08月04日
老师您好，MVHR还是没完全理解，如果回归出来是负数怎么解释？
谢谢
xiaowan_品职助教 · 2020年08月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
例如A = α +β *B 回归出β是一个负数，假设是-2，就说明根据历史数据来看，A和B的价格变动是负相关的关系，
B上涨1%，对应A下跌 2%；B下跌1%，对应A上涨2%；
所以这时候用B来对冲1份A的long 头寸，就需要short -2份B，即long 2份B。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
