扑扑扑 · 2020年07月26日
问题如下：
Which of the following characteristics of an investment study most likely indicates time period bias?
选项：
A.The study is based on a short time-series.
B.Information not available on the test date is used.
C.A structural change occurred prior to the start of the study’s time series.
解释：
A is correct.
A short time series is likely to give period-specific results that may not reflect a longer time period.
B选项test data是啥意思？以及为什么这种是前视偏差呀？课堂上举的前视偏差例子就没太听明白。
星星_品职助教 · 2020年07月26日
同学你好，
B选项描述的是look ahead bias：A test design is subject to look-ahead bias if it uses information that was not available on the test date.
其实就是计算时某些实际的数据拿不到，然后就只能被迫用模拟的数据来做替代，这个模拟的数据就有可能出现bias
举个例子，如果要计算一家公司的市净率P/B，但是在测算的那一天（test date），并不知道这家公司真实的book value的值，那么就只能用一个预测出来的book value的值结合当天真实的股价来计算P/B，这里面就出现了look-head bias。
老师，您再别的提问中有说“C说，结构性变化发生在研究的时间序列之前，这个说法是不准确的。因为只有结果变化发生在研究的时间序列之中，才算得上是 TIME-PERIOBIAS。“ 但是正是因为研究的时间序列不涵盖结构性变化，所以研究的时间序列无法反应样本的该结构性变化，所以正好说明C是一种time periobias，所以C是正确的呀？
提问请问为何不选C？A对在哪里？A说时间短，但是time periobias指的是时间不能太短，两者应该不能等同吧。请老师指教。
老师，b呢？麻烦您一下
C为什么不对呢。C属于哪种情况
